SignalPlus 波动率柱 (20240822)：BTC 跌破 $60,000

过去一天，比特币价格快速下跌，一度跌破$5.9万，引发超过$1亿多头爆仓。日内70%+的实际波动率和价格运行破坏了流动性，大幅推高了短期期权的定价，但后端隐含波动率保持相对稳定，导致整体期限结构明显趋平。分析指出，造成这一现象的可能原因包括即将向Mt.Gox债权人支付$1亿美元，以及Celsius近期向用户偿还$2.53亿美元债务。

数据来源：Deribit（截至 8 月 28 日 16:00 UTC+8）

来源：SignalPlus、ATM Vol.

从另一个角度来看，价格剧烈波动使得尾部的 Vol Premium 再次回升，BTC 和 ETH 的 Fly 指标均出现明显反弹。但在 Vol Skew 方面，它们的表现并不一致，最突出的就是 ETH 前端 RR 的大幅下降。从 Flow 来看，这主要是看跌期权的需求所致，或许是以太坊基金会近期的一些转账操作还在影响市场的避险情绪；BTC 远端的 RR 在这波下跌中略有回升，在 Flow 上也能观察到一些上行看涨策略的交易。

资料来源：SignalPlus、Fly

来源：SignalPlus、RR

数据来源：SignalPlus、Deribit BTC ETH交易分布

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